اقتصاد سنجی سری زمانی مالی با S.plus ، R و Eviews

نشر ني منتشر کرد:
تکنيک هاي سري زماني از دهه ي هفتاد ميلادي رشد خيره کننده اي داشته اند. اين رشد سريع همزمان با توسعه ي بازارهاي مالي و مخاطرات فراروي سرمايه گذاران مالي سبب تولد زمينه ي جديدي در اقتصاد سنجي و اقتصاد مالي شد که آن را اقتصادسنجي مالي ناميدند. اين دگرگوني پرشتاب همراه با پيچيدگي نظري سبب شده است که دانشجويان و نيز افراد حرفه اي در بازارهاي مالي نتوانند به آساني با اين روش ها ارتباط برقرار سازند. کتاب اقتصادسنجي سري زماني مالي با هدف آسان سازي يادگيري اين مطالب براي دانشجويان و تحليل گران حرفه اي بازارهاي مالي نوشته شده است. براي اين منظور روش هاي شبيه سازي احتمالاتي و نيز مثال هاي کاربردي از بازارهاي مالي و اقتصاد ايران به کار بسته شده اند. تمرکز کتاب بر معرفي روش هاي مرتبط با پژوهش هاي رايج در مرزهاي اقتصادسنجي مالي است، موضوعاتي همانند مدلسازي سري هاي زمان فصلي، انباشتگي کسري، مدل هاي GARCH چند متغيره ي نامتقارن و کاربرد آن در ارزيابي ريسک باار از جمله ي اين روش ها است. در عين حال توازن ميان نظريه و کاربرد همواره مورد توجه بوده است. مطالب کتاب به گونه اي تنظيم شده است که منبع درسي مناسبي براي دانشجويان سالهاي نخست دوره ي کارشناسي ارشد تا دانشجويان دوره ي دکتري باشد. دانشجويان کارشناسي ارشد مثال هاي تحليلي آن را ساده خواهند يافت، استدلال هاي رياضي آن براي دانشجويان دکتري مفيد و لذتبخش است و نيز براي متخصصان حرفه اي در بازارهاي مالي مثال هاي کاربردي همراه با کدهاي تحليلي برنامه نويسي R جالب توجه خواهد بود.
فروشگاه اينترنتي کتاب 30بوک